. Przetestuj dokładnie swój plan

Sformułowałeś już plan inwestycyjny. Wiesz czego szukasz na rynku i jak
zachowasz się w każdej sytuacji. Określiłeś również wielkość Twoich
pozycji i ogólny schemat zarządzania ryzykiem. Pora teraz sprawdzić, czy
Twój plan w ogóle się do czegoś nadaje.  To, że masz kompletny plan
inwestycyjny nie oznacza, że będzie on zyskowny. Skąd będziesz wiedział,
ile wart jest Twój plan? Musisz go dokładnie przetestować. O tym
będziemy rozmawiać w tej lekcji.
Już jesteś o jeden krok dalej niż wszyscy Traderzy, testujący swoje
systemy. Masz plan!  Nie uwierzysz, jak wielu znanych mi Traderów,
bierze się za testowanie kiedy nie wiedzą dokładnie czego szukają.
Musisz dokładnie określić swój plan przed testowaniem. Po to właśnie
była Lekcja 8. Twój plan jest swego rodzaju hipotezą. Pora na jej
weryfikację w testach. Jak ją przeprowadzić?
Będziesz potrzebował programu do testowania systemów inwestycyjnych.
Jeśli, tak jak ja, nie potrafisz programować, przyda Ci się profesjonalne
oprogramowanie, które ułatwi Ci pracę. Do wyboru  masz kilka
programów:
 Amibroker
 Forex Tester
 Trend Navigator
Osobiście, do testów na FOREX wykorzystuję program  Forex Tester. Ten
program spełnia wszystkie moje wymagania. Z jego pomocą, możesz
„cofnąć się w czasie” i  przeprowadzać transakcje tak, jak na prawdziwym
rynku. Możesz zawierać kilka transakcji w jedną stronę, zamykać pozycję
w częściach lub handlować na kilku rynkach na raz. Niewiele programów
daje Ci taką możliwość. Dużą zaletą jest możliwość obserwacji rynku
słupek po słupku, czy wręcz tick po ticku. To rozwinie Twoje umiejętności
analityczne i  pomoże w budowie kolejnych systemów i planów
inwestycyjnych.34 | S t r o n a
www.RobertSzymaniak.pl
Pamiętaj, że głównym celem Twoich testów jest sprawdzenie, czy
stworzony wcześniej plan będzie zyskowny na FOREX. Przede wszystkim,
musisz zdefiniować, czy ten plan ma działać na każdym rynku, czy tylko
na jednym. W jakiej perspektywie czasowej chcesz realizować swój
plan? Gdy  już to wiesz, przechodzisz do testów. Pokażę Ci jak ja testuję
plan inwestycyjny na przykładzie IBB. Przejdziemy przez cały proces krok
po kroku.
Krok 1. Zbadaj plan na najnowszej historii
Najczęściej buduję strategie oparte na wykresach dziennych. Dlatego dla
mnie najnowszą historię stanowi ostatni rok notowań. W przypadku IBB,
byłby to rok 2011.  Przeprowadzam testy ręcznie, słupek po słupku, by
ocenić, czy ten system ma rację bytu w obecnych warunkach. Dla
ułatwienia, używam stałej wielkości zlecenia, 1 lot. Wielkość pozycji
dostosowujesz dopiero po przeprowadzeniu testów.
W trakcie testu, nie zwracaj uwagi na osiągane wyniki. Twoim celem jest
sprawdzenie, czy metoda działa, czy nie. Jeśli będziesz „majstrował” przy
systemie, to owszem, wyniki osiągniesz super. Każdy potrafi zarabiać na
wykresie historycznym. Jednak taka zabawa nie da Ci informacji na temat
tego, ile naprawdę wart jest Twój system. Z poprawkami wstrzymaj się do
ostatniego etapu.
Krok 2. Sprawdź parametry systemu (skuteczność, serie strat, R/R)
Gdy już otrzymasz wyniki z ostatniego okresu, jesteś w stanie ocenić, ile
wart jest Twój system. Jeśli system oparty na D1 przez cały ostatni rok
nie dał pozytywnego rezultatu, nie warto go stosować. Nawet jeśli w
testach historycznych wyniki wypadną super, system prawdopodobnie nie
pasuje do obecnych warunków rynkowych. Przez pozytywny rezultat mam
na myśli jedno – czy zarobił, czy nie.35 | S t r o n a
www.RobertSzymaniak.pl
Poza samym zyskiem, warto też sprawdzić inne parametry systemu.
Najważniejszymi metrykami każdej strategii są:
 Prawdopodobieństwo zysku
 Stosunek przeciętnego zysku do przeciętnej straty
 Ilość transakcji
Przy użyciu strategii IBB, zawarłeś 42 transakcje w 2011 roku. 18 z nich
zakończyło się zyskiem, a 24 stratą. Stosunek przeciętnego zysku do straty
był z góry ustalony i wynosił 2:1. Oznacza to, że system zarobił w badanym
okresie. W kolejnym etapie porównujesz otrzymane parametry z
dłuższym okresem historii. Chcesz sprawdzić, czy w dłuższej perspektywie
czasu, system zwracał podobne rezultaty.
Krok 3. Przetestuj okres 10 razy dłuższy
Bierzesz teraz na warsztat okres 10 ostatnich lat. Tutaj zaczyna się  dla
mnie najbardziej żmudna robota. Nie umiem programować, więc każdą
strategię testuję ręcznie. Niestety, znalezienie informatyka, który jest
sumienny, słowny i zna MQL graniczy z cudem. Jeśli potrafisz
programować strategie automatyczne, daj znać. Bardzo ułatwisz mi życie
:-).
Powróćmy do testów. Robisz dokładnie to samo, co w pierwszym kroku.
Wykonujesz transakcje automatycznie. Nie zastanawiasz się jaki masz
obecnie stan rachunku testowego. Po prostu wykonaj wszystkie
transakcje.
Krok 4. Przeanalizuj wyniki w Excelu
Przeprowadziłeś testy na całej historii.  Forex Tester nie będzie Ci już
potrzebny.  Wyeksportuj teraz  wyniki do Excela, by móc łatwiej je
przeanalizować. Sprawdź jak Twój plan prezentował się w kolejnych
latach. Czy w każdym roku był zyskowny? Jakie było największe obsunięcie
kapitału? Ile trwała najdłuższa seria strat? Czy wyniki po 10 latach są 36 | S t r o n a
www.RobertSzymaniak.pl
zbieżne z tymi, które system osiągnął w ostatnim roku? Odpowiedzi na
wszystkie te pytania znajdziesz w Excelu.
Jeśli Twój plan osiągnął na przestrzeni całego testu porównywalne wyniki,
możesz zacząć go stosować.  To, że wyniki były porównywalne, nie
oznacza, że system w każdym roku musiał przynosić zyski. Popatrz jak to
wygląda w przypadku IBB. Przedstawione wyniki, zakładają ryzykowanie
3% kapitału na jedną transakcję:
Wyniki Strategii IBB w latach 2002 – 2011
Na pierwszy rzut oka widzisz, że IBB nie był nieprzerwanie zyskowny. Nie
zmienia to faktu, że na przestrzeni testów, parametry systemu utrzymały
się na stałym poziomie:
2011 2002-2011
Prawdopodobieństwo zysku 42,86% 41,25%
Przeciętny zysk/przeciętna strata 2 2
Ilość transakcji 42 417
37,77%
69,58%
63,92%
35,94%
-17,49%
-5,92%
56,18%
6,76%
53,60%
51,90%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201137 | S t r o n a
www.RobertSzymaniak.pl
Na podstawie przeprowadzonych testów, możesz wyciągnąć wniosek, że
konsekwentne stosowanie strategii IBB, przyniesie Ci zyski w długim
terminie. Pamiętaj jednak, o czym mówiliśmy w lekcji 2. Rynek ze swej
natury jest zjawiskiem losowym. Nawet najlepiej przygotowany i
przetestowany system może stracić w realnych warunkach. Jednak z
kompletnym i dokładnie przetestowanym planem inwestycyjnym jesteś
dosłownie lata świetlne przed całą masą maruderów, którzy chcieliby
zyskiwać na giełdzie. Podejmij działanie już dziś, przetestuj swój plan i
zacznij zarabiać na FOREX!
Ćwiczenia
To była długa lekcja. Możesz przeczytać ją ponownie, by wszystkie
przedstawione pomysły stały się dla Ciebie jasne. Dla utrwalenia, wykonaj
poniższe zadania:
1. Wejdź na stronę  www.forextester.com, ściągnij darmową wersje
programu i rozpocznij testowanie. Przeprowadź swój plan przez
wszystkie cztery powyższe kroki.
2. Analizując dane w programie Excel, przetestuj różne modele
zarządzania wielkością pozycji. Zobaczysz, że to właśnie ta wartość
najbardziej wpływa na osiągane wyniki.