Jak zyskać pewność w stosowaniu swojej strategii inwestycyjnej na FOREX?
Autor: Robert Szymaniak
Wartość oczekiwana decyduje o zyskowności Twojej strategii!
Chcesz wreszcie mieć pewność, że Twoja strategia będzie zyskowna?
By to osiągnąć, musisz zbadać jej wartość oczekiwaną.
Wartość oczekiwana stanowi Twoje źródło przewagi na FOREX.
Jak zmierzyć wartość oczekiwaną Twojej strategii?
Co dokładnie oznacza i jak na jej podstawie prognozować przyszłe zyski?
Tego wszystkiego dowiesz się w tym artykule!
Zaczynamy!
Wartość oczekiwana – najważniejsza metryka Twojej strategii
Koncepcja wartości oczekiwanej wywodzi się z teorii gier. Służy określaniu oczekiwanego rezultatu zdarzenia losowego przy ustalonym rozkładzie prawdopodobieństwa.
Wyobraź sobie, że Twoja strategia jest grą, której zasady sam ustalasz. To Ty decydujesz jakie transakcje otworzysz oraz gdzie je zamkniesz.
By Twoja strategia zarabiała w długim terminie, musi wykazywać się dodatnią wartością oczekiwaną. Jak ją obliczyć?
Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie gry w kości.
Jak obliczyć opłacalność gry?
Otwierasz stoisko, na którym każdy przechodzień może zagrać z Tobą w kości. Klient wybiera numer od 1 do 6, obstawia 1 000 zł i wykonuje rzut kostką.
Jeśli trafi, wypłacasz mu 4-krotność jego zakładu. Jeśli przegra, traci postawioną sumę. Czy opłaca Ci się otwierać takie stoisko?
By odpowiedzieć na to pytanie, zbadamy wartość oczekiwaną oferowanej przez Ciebie gry.
Wartość oczekiwaną gry (EXP) obliczasz, biorąc pod uwagę dwa czynniki:
- Prawdopodobieństwo wygranej (P)
- Oczekiwana wypłata (W)
Prawdopodobieństwo wygranej (P) w przedstawionej grze jest stałe i wynosi 83% (5/6).Innymi słowy, w serii 100 rzutów kostką, powinieneś wygrać około 83 razy. Pamiętaj jednak, że wygrywasz mniej niż tracisz.
Tutaj do głosu dochodzi drugi czynnik, czyli oczekiwana wypłata (W). Obliczasz ją, dzieląc wartość przeciętnego zysku przez przeciętną stratę. Skoro wypłacasz klientowi 4-krotność zakładu, to Twoja oczekiwana wypłata wynosi dokładnie 0,25.
Gdy już znasz te dwie wartości, podstawiasz je do wzoru na wartość oczekiwaną:
EXP = P*W – (1-P)
EXP = 83%*0,25 – (1-83%)
EXP = 0,038
Wartość oczekiwana tej gry jest zatem dodatnia. Oznacza to, że jeśli będziesz w nią grał wystarczająco długo, będziesz zarabiał. Nie ma innej możliwości! Twoim jedynym obowiązkiem jest przyjmowanie zakładów i postępowanie zgodnie z regułami gry.
Czy na FOREX również jest to takie proste? Sprawdźmy!
Jak obliczyć wartość oczekiwaną strategii inwestycyjnej?
Wiesz już na czym polega wartość oczekiwana gry o stałym rozkładzie prawdopodobieństwa. Jak jednak przełożyć tą wiedzę na Twój Trading?
Postępujesz dokładnie tak samo, jak w przypadku gry w kości. Z tym, że teraz sam musisz zmierzyć rozkład prawdopodobieństwa wyników swojej strategii inwestycyjnej. Innymi słowy,musisz przetestować swoją strategię na danych historycznych.
O tym, jak dokładnie przeprowadzić testy, przeczytasz w moim poradniku. Możesz go pobrać, wypełniając poniższy formularz:
Po odpowiednio przeprowadzonych testach znasz zarówno prawdopodobieństwo wygranej, jak i oczekiwaną wypłatę. Wystarczy, że ponownie podstawisz te wartości do wzoru na EXP i obliczysz wartość oczekiwaną swojej strategii inwestycyjnej.
Jeśli wartość oczekiwana Twojej strategii jest dodatnia, oznacza to, że w długim terminie będziesz zyskowny. W tej sytuacji jedyne co Ci pozostaje, to zawieranie transakcji wskazywanych przez strategię.
Żadnych kombinacji czy naginania reguł. Po prostu realizujesz plan, który doprowadzi Cię do zysków!
Ile zarobi Twoja strategia w przyszłości?
Obiecałem, że pokażę Ci jak prognozować przyszłe wyniki strategii na podstawie jej wartości oczekiwanej. Teraz się tym zajmiemy.
Weźmy za przykład omawianą grę w kości. Jej wartość oczekiwana wynosi 0,038. Oznacza to, że w długim terminie, organizator gry powinien zarobić ok. 3,8% wartości wszystkich zebranych zakładów.
Wystarczy przemnożyć sumę zakładów przez wartość oczekiwaną, by otrzymać oczekiwany zysk.
Załóżmy, że w grę zagra 1 000 osób, każda złoży zakład 1 000 zł. Daje to sumę zakładów równą:
1 000 * 1 000 zł = 1 000 000 zł
W tym wypadku, szczęśliwy organizator gry zarobi:
1 000 000 zł * 0,038 = 38 000 zł!!!
Tak właśnie działa wartość oczekiwana! Jeszcze się zastanawiasz, czy warto organizować taką grę?
Dokładnie tak samo postępujesz w przypadku strategii Tradingu. Każda transakcja strategii odpowiada jednemu zakładowi klienta. Wystarczy pomnożyć wartość oczekiwaną przez sumę zaryzykowanych w danym okresie pieniędzy.
Dzięki temu możesz z dużym prawdopodobieństwem zaplanować poziom swoich zysków na FOREX!
Podsumowanie
Teraz już wiesz, skąd czerpać pewność w swoim Tradingu. Jeśli dogłębnie poznasz swoje strategie, nie będziesz wahał się ich używać. W naturalny sposób nie będziesz naginał reguł strategii. Przecież wiesz, że w końcu dla Ciebie zarobi.
Strach przed stratami zniknie, przestaniesz się przejmować wynikiem pojedynczej transakcji. Konsekwentnie będziesz podążał wyznaczoną drogą. Życzę Ci tego!
Co sądzisz o takim podejściu do badania strategii inwestycyjnych? Napisz w komentarzu, jak planujesz wykorzystać te informacje w swoim Tradingu na FOREX!
