Jak zwiększyć zyski Twojej strategii inwestycyjnej nawet o 300%?
Autor: Robert Szymaniak
Wyjście z pozycji to najważniejszy element całej strategii!
Chciałbyś podwoić albo nawet potroić zyski, generowane przez Twoją obecną strategię?
W takim razie musisz nauczyć się skutecznie zamykać swoje pozycje!
Ten jeden pomysł może na stałe zmienić Twoją sytuację na FOREX.
Samo zrozumienie i zapamiętanie tego, co Ci dzisiaj przekażę, na niewiele się zdadzą.
Dopiero konsekwentne wprowadzanie tej idei w życie, przyniesie Ci wymierne korzyści.
Dlatego czytaj uważnie…
Wyjście z rynku – najważniejszy element całej strategii
Rozwinę dzisiaj temat, który rozpocząłem w artykule poświęconym Piramidzie Strategii Inwestycyjnej. Wiesz już, że sposób zamykania zyskownych pozycji wywiera największy wpływ na Twoje wyniki.
Dostarczę Ci dzisiaj dowodów na poparcie tego poglądu. Zobaczysz jak stosowanie różnych technik wyjścia przekłada się na zyski osiągane przez strategię.
Do dzieła!
Techniki wyjścia z rynku
Zamknąć zyskowną pozycję możesz przy użyciu jednej z trzech metod:
- Stawiając zlecenie Take Profit
- Przesuwając zlecenie Stop Loss wraz z ruchem rynku (Trailing Stop)
- Łącząc dwie powyższe techniki
Wiem, że to może wydawać Ci się banalne. Musimy jednak od czegoś zacząć.
Zatem którą technikę wybrać, aby osiągnąć największy zysk? Zbadamy to na przykładzie jednej z moich strategii. Nazwałem ją DHL (skrót od Daily High/Low).
Wpływ techniki wyjścia z pozycji na wyniki Tradingu
Strategia, którą poddam badaniom opiera się na koncepcji wybicia maksimum lub minimum słupka dziennego. Nazywam tego rodzaju pomysły „generycznymi”, ponieważ na ich bazie mogę zbudować wiele zyskownych strategii.
Opiszę teraz każdy element strategii DHL, korzystając z Piramidy Strategii Inwestycyjnej:
Zaznaczyłem Technikę wyjścia innym kolorem, ponieważ to jej wpływ na strategię będziemy badać. Na bazie tak skonstruowanej Piramidy, możemy sformułować 3 odrębne strategie:
Strategia #1 – Zlecenie Take Profit, ustawione 5 pipsów od punktu wejścia
Strategia #2 – Trailing Stop, przesuwany co 5 pipsów
Strategia #3 – Trailing Stop przesuwany co 5 pipsów oraz zlecenie Take Profit w odległości 10 pipsów od ceny wejścia
Ważna uwaga:Testy wszystkich strategii wykonałem na danych, dostarczanych przez XE Markets. Spread dla EURUSD wynosi tam 1.9 pipsa. W zależności od brokera wyniki strategii będą się różnić.
Sprawdźmy teraz jakie wyniki osiągnęła każda ze strategii w 2012 roku…
Strategia #1 –Take Profit
Stopa zwrotu: 30,99%
Przeciętny zysk (W): 27,38$
Przeciętna strata (L): 164,85$
Stosunek W/L = 0,16
Ilość transakcji: 197
Udział transakcji zyskownych: 89,85%
Strategia #2 – Trailing Stop
Stopa zwrotu: 187,5%
Przeciętny zysk (W): 78,54$
Przeciętna strata (L): 226,45$
Stosunek W/L = 0,34
Ilość transakcji: 197
Udział transakcji zyskownych: 89,85%
Strategia #3 – Take Profit + Trailing Stop
Stopa zwrotu: 82,77%
Przeciętny zysk (W): 43,85$
Przeciętna strata (L): 188,25$
Stosunek W/L = 0,23
Ilość transakcji: 197
Udział transakcji zyskownych: 89,85%
Która z technik okazała się najlepsza?
Rywalizację bez wątpienia wygrała strategia, zamykająca pozycje przy użyciu Trailing Stopa.Zysk z tej strategii był ponad dwukrotnie większy niż Strategii nr 3 oraz 6-krotnie większy od zysku strategii nr 1.
Zwróć uwagę, że każda ze strategii miała dokładnie taką samą skuteczność sygnałów.Wynika to z faktu, że wszystkie trzy bazowały na wybiciu high/low słupka dziennego na odległość 5 pipsów.
Strategie różniły się między sobą jedynie stosunkiem przeciętnego zysku do przeciętnej straty. Pamiętasz artykuł o wartości oczekiwanej strategii? Przy identycznej skuteczności sygnałów, strategia o wyższym współczynniku wypłaty (W/L) jest bardziej zyskowna.
Sam widzisz, jak ważnym elementem strategii inwestycyjnej jest technika wyjścia z pozycji. Ma ona potężny wpływ na Twoje wyniki.
Jak wykorzystasz całą tą wiedzę?
Zobaczyłeś dzisiaj jak wielką rolę w Twoim Tradingu odgrywa technika zamykania zyskownych pozycji. Ten jeden obszar Twojej strategii odpowiada za to, czy i ile zarobisz.
Jeśli chcesz potroić zyski ze swojej strategii, spróbuj usunąć z niej zlecenia Take Profit.Odległość, którą dotychczas traktowałeś jako poziom docelowy, zmień w automatyczny Trailing Stop. Twoje wyniki niemal na pewno się poprawią.
To, na ile ten zabieg pomoże, zależy od Twojej indywidualnej strategii inwestycyjnej. Teraz masz szansę się nią podzielić!
Napisz proszę w komentarzu, jak wykorzystasz ten pomysł w swojej strategii. Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku Trailing Stop nie jest dobrym rozwiązaniem, również to napisz. Mam nadzieję, że wywiąże się z tego ciekawa dyskusja :-)
Czekam na Twój komentarz!
Pozdrawiam,
Robert Szymaniak
