Formacje złożone z kilku słupków (setupy) można zauważyć dopiero po powstaniu słupka spełniającego określone kryteria. Wymagają szybkiej i precyzyjnej reakcji. Wejście w odpowiednim momencie często decyduje o zarobku i stracie.
W sprawie artykułu dostałem kilkanaście e-maili. Nie wszyscy rozumieją na czym polega idea setupów i wejść. Postanowiłem to wyjaśnić przy okazji pisania o timingu. Obydwie te kwestie są nierozłączne, więc powstał długaśny tekst, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.
Za każdym elementem strategii muszą stać określone powody. Samo poznanie reguł nie jest wystarczające, dopiero wiedza dlaczego tak, a nie inaczej sprawia, że łatwiej je zaakceptować i grać zgodnie z nimi. Zanim przejdziemy do sedna muszę wyjaśnić kilka rzeczy.
Po włączeniu platformy…
Na początku należy rozpoznać w jakiej fazie aktualnie znajduje się rynek i czy jest grywalny. Przez „grywalność” rozumiem warunki odpowiednie dla stosowanej strategii. W moim przypadku są to trendy. Wbrew pozorom nie rysuję linii czy poziomów, interesuje mnie wyłącznie układ dołków i szczytów.
Podczas gry zupełnie pomijam to co było wczoraj, czy kilka godzin temu. Liczy się tylko „tu i teraz”.
Idea jest następująca – podczas wzrostów poluję na zakończenia korekt spadkowych. Innymi słowy, kupuję dołki. W czasie spadków jestem zainteresowany zakończeniami korekt wzrostowych, czyli sprzedaję na szczytach.
Omówmy to na przykładzie wzrostów.
Bazowa lokacja (warunki, w których czekam na formację (setup)) wyglądają tak:
Skąd wiem, że korekta jest zakończona i można kupować?
Nie wiem.
Z fusów nie wróżę, nie rozkładam tarota. Nie prognozuję, tylko reaguję..
Nowy ruch w kierunku trendu, siłą rzeczy, musi mieć jakiś początek. Pierwszym sygnałem możliwego zakończenia korekty jest każdy słupek spełniający dwa warunki:
- cena zamknięcia znajdzie się nad ceną maksymalną poprzedniego słupka;
- cena zamknięcia jest bliska ceny maksymalnej;
To słupek sygnału, który tworzy ewentualną formację. Nie zawsze jest to formacja Trzech Słupków Odwrotu, Outside Bar itd. Tutaj bardziej liczy się idea. Poniżej przykłady:
Najważniejsze jest to, że razem z poprzedzającymi słupkami daje informację: korekta prawdopodobnie jest zakończona.
Zanim słupek tego typu powstanie nie wiem dwóch rzeczy:
w którym miejscu się pojawi formacja – nie prognozuję zachowania rynku. Nie wyznaczam poziomów, nie korzystam z linii trendu itp. Kiedy szczyty i dołki pokażą sprzyjające warunki po prostu czekam na formację;
nie wiem czy w ogóle się pojawi – to co teraz wygląda na korektę spadkową może okazać się początkiem nowego trendu spadkowego;
Jak to wygląda w warunkach rynkowych?
Modelowy przykład.
Powiedzmy, że właśnie otwarłem platformę i widzę coś takiego. Identyfikuję ostatni szczyt i dno.
Warunki są świetne. Wyższy szczyt (w tej chwili jest już faktem, bo cena spadła zostawiając po sobie wierzchołek!), wyższe dno i trwająca korekta.
Aktualnie nie ma żadnych przesłanek do zajmowania pozycji, dlatego muszę uzbroić się w cierpliwość.
Wezmę każdy setup między nowym szczytem a wyższym dnem (strefa kupna).
Po pięciu minutach powstaje Outside Bar. Z chwilą, gdy słupek jest już zamknięty składam zlecenie buy stop powyżej ceny maksymalnej. Jeśli odległość między ceną zamknięcia, a ceną max jest niewielka mogę też otworzyć zlecenie po cenie rynkowej (oczywiście po przekroczeniu ceny max!!!)
Outside Bar sugeruje możliwe zakończenie korekty. Pewności nie ma i właśnie dlatego czekam na potwierdzenie (czyli przełamanie poziomu kupna). Banalny sposób na ograniczenie ryzyka.
Jak widać przełamanie nie nastąpiło. Gdybym się pospieszył i wszedł zaraz po zamknięciu byłaby strata. Gdzie jak gdzie, ale w spekulacji cierpliwość jest na wagę złota (pipsów)
Korekta uległa przedłużeniu i po kilku słupkach mamy drugiego Outside Bar’a. Druga okazja w tej samej korekcie. Być może teraz zlecenie wejdzie?
Weszło;)
TIMING
Zobaczmy jak to wygląda w mikroskali. Przestrzeń obok słupka podzieliłem na trzy strefy – czarną, zieloną i czerwoną.
Czarna strefa – za wcześnie
Dotyczy wejść przed pełnym ukształtowaniem słupka bądź po jego zamknięciu poniżej ceny maksymalnej (dla setupów kupna).
Jeśli to robisz nie dziw się, że masz same straty. Na niskich interwałach okazji jest dużo, ale sytuacji, które tylko początkowo wyglądają na dobre okazje jest o wiele więcej. Zawsze czekaj do pełnego ukształtowania formacji. Słupek w trakcie powstawania nie jest słupkiem sygnałowym. Staje się nim dopiero po zamknięciu i spełnieniu odpowiednich kryteriów. Nie wcześniej.
Wchodzenie przed zamknięciem jest kuszące. Grając np. na interwale pięciominutowym po dwóch minutach aktualny słupek może wyglądać na wzrostowy. Wtedy włącza się chciwość: To jest to! Kupuję bo pipsy uciekną!!!
Nie rób tego. Zanim słupek zostanie zamknięty cena może spaść:
To co wcześniej wyglądało na formacją okazało się tylko chwilową iluzją. To tzw. spalone setupy. Spójrz na poniższy wykres.
Spalonych setupów jest od groma.
Zielona strefa – idealnie
Wchodzę dopiero po przekroczeniu ceny maksymalnej (kupno) lub minimalnej (sprzedaż). O ile? 1-3 pipsy.
Powstanie setupu nie załatwia sprawy do końca. Wyczekiwana formacja nie zawsze jest zakończeniem korekty. Dopiero przełamanie ostatniego słupka jest dla mnie potwierdzeniem, że coś jest na rzeczy i warto zająć pozycję. Poza tym ograniczam ryzyko.
Przeciętnie w jednym przypadku na trzy przełamanie nie następuje.
Co mi to daje?
Robię około 5 transakcji dziennie;
Stop-loss waha się od 5 do 10 pipsów.
Dzięki czekaniu z wejściem każdego dnia oszczędzam +-15 pipsów. W skali tygodnia to prawie 80 pipsów, a miesiąca ok. 250! To są pipsy, których nie straciłem, czyli:
- nie muszę odrabiać ewentualnych strat;
- zakończenie dnia/tygodnia/miesiąca na plusie jest łatwiejsze ;
- mniej strat to mniej nerwów.
A wszystko tylko dlatego, że nie wchodzę zaraz po powstaniu setupu.
Mała rzecz, a robi dużą różnicę.
Czerwona strefa – za późno
Zdarza mi się, dość często, że przegapię setup, po którym rynek poszedł w zakładanym kierunku. Spóźniłem się Powstaje dylemat – grać czy nie grać. Skoro setup się sprawdził to może warto wejść z opóźnieniem?
Wejście w odpowiednim momencie daje możliwość ustawienia ciasnego SL. Późnejsze wejście pozbawi Cię tej możliwości. O ile początkowo SL mógł wynieść kilka pipsów, teraz musi być ustawiony w odległości kilkunastu pipsów.
Dlaczego?
Rynek porusza się zygzakiem. Wchodząc w trwający ruch z ciasnym SL ryzykuję, że lekka korekta wymiecie mnie z rynku. Ciasny SL ma rację bytu wtedy, gdy uda się złapać ruch zaraz na początku.
I tutaj pewnie zadajesz sobie pytanie – „no dobrze, skoro spóźniłeś się z wejściem i nie możesz dać ciasnego SL to daj większego SL-a i zmniejsz stawkę?”
Nie. To już gonitwa za rynkiem. Zakładając, że breakeven osiągamy po wzroście równym lub większym od odległości SL, dotarcie ceny do zakładanego poziomu breakeven i satysfakcjonującego RR (stosunek zysku do ryzyka) jest już trudniejsze. W niektórych sytuacjach rynek da zarobić tylko kilka, kilkanaście pipsów. Z ciasnym SL mogę w miarę szybko wyjść na zero i zabezpieczyć choćby kilka pipsów. Druga sprawa jest taka, że nie lubię stawiać SL powyżej 10 punktów. Jeśli warunki tego wymagają to zwykle rezygnuję z transakcji. Czasem robię wyjątki, ale setup musi być modelowy i wystąpić w idealnych warunkach.
Jeżeli spóźnię się z wejściem poczekam na następny setup. Prędzej czy później się pojawi.
Spekulacja to przede wszystkim sztuka czekania.
